El RCPD está ubicado en la calle Soria que pertenece al distrito de la Arganzuela, en el centro de Madrid. Está rodeado de varios Centros Docentes entre los que se encuentra el Instituto Cervantes en el que nuestros alumnos realizan sus estudios obligatorios en horario concertado. Es un edificio de 6.813 m2 que, entre otras instalaciones, tiene: 16 aulas de danza, 1 sala polivalente, 1 aula de música, 1 aula de teoría, biblioteca, etc.
La biblioteca del RCPD dispone de libros y DVDs especializados y de CDs de música adecuada para la danza en todos sus estilos y formas. Todos los títulos están a disposición de los alumnos y profesores que deseen consultarlos. Además, se realizan grabaciones de las clases magistrales del RCPD y los ensayos del Taller Coreográfico, así como de los encuentros en la Sala Polivalente y las actuaciones en la RESAD y otros teatros. Los alumnos pueden acogerse al servicio de préstamo de vídeos permitidos por el Centro. Las personas ajenas al Conservatorio pueden consultar los fondos si disponen de un permiso especial.